بررسی عوامل مؤثر بر عملکرد بانک‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با رویکرد ترکیبی DEMATEL-ANP

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه اقتصاد، دانشگاه مفید، قم، ایران.

2 دانشیار گروه مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی ارومیه، ارومیه، ایران.

10.22103/jdc.2022.19206.1218

چکیده

هدف: شناسایی عوامل اصلی تأثیرگذار در ثبات مالی اقتصاد ملی و مدیریت بهینه نظام بانکی دارای اهمیت زیادی است. هدف بررسی عملکرد مالی بانک‌ها با شناسایی شاخص‌های اصلی و فرعی تأثیرگذار و تعامل آنها بر اساس مدل کملز با تأکید بر کاهش ارزش پول ملی طی سال‌های 1399-1394 است.
 روش: بر اساس پیشینه تحقیق و مدل کملز شاخص‌های اصلی و فرعی مؤثر بر عملکرد مالی 18 بانک فعال کشور در بورس شناسایی شدند و سپس با روش‌ ترکیبی دیمتل و فرایند شبکه عصبی ارتباطات تعاملی و ضرایب وزنی آنها تعیین گردیده‌اند.
 یافته‌ها: از جمله نتایج بترتیب اولویت 6 عامل اصلی شامل کفایت سرمایه، مدیریت دارایی، توانایی مدیریت، درآمد، مدیریت نقدینگی و حساسیت نسبت به ریسک و از 23 عامل فرعی معیارهای اندازه بانک، کل تسهیلات، کل دارایی، تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص غیردولتی، درآمد کل، دارایی‌های غیرفعال، سایر سپرده‌ها، اوراق مشارکت، وجه نقد و سود و زیان عملیاتی دارای وزن اهمیتی بالایی داشته‌اند. در میان معیارهای فرعی ارزش پولی ملی، هزینه‌های عملیاتی، ریسک نقدینگی و اندازه بانک دارای تعامل بیشتر ولی دارای وزن اهمیت کمتری برخوردار بودند.
 نتیجه‌گیری: در اولویت قراردادن عوامل تأثیرگذار شناسایی شده در برنامه‌های راهبردی و اقدامات اجرایی بانک‌ها جهت بهبود عملکرد آنها اهمیت زیادی دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


ارضا، امیرحسین و قاسم‌پور، شیوا (1396). رتبه‌بندی بانک‌های خصوصی ایران بر اساس مدل کملز با استفاده از رویکرد ترکیبی فرایند تحلیل سلسله‌مراتبی و آراس. راهبرد مدیریت مالی، (3)5، 118-99.
بایبوردی، اتابک؛ بحری ثالث، جمال؛ جبارزاده کنگرلویی، سعید و زواری رضایی، اکبر (1401). الگوریتم ترکیبی دلفی فازی و دیمتل فازی در طراحی و تبیین سرمایه ارتباطی بانک‌ها. دوفصلنامه علمی حسابداری دولتی، 8(2)، 90-81.
بهمنی، میرهاشمی نائینی، سیمین السادات (1394). بررسی اثر بازاری کردن بانکداری بر انتقال سیاست پولی از مجرای اعطای وام. فصلنامه علمی نظریه‌های کاربردی اقتصاد، 2(3)، 119-144.
پورمهر، سپهر دوست، نظیری و محمدکاظم، مهرگان (1398). تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی و کیفیت مدیریت بر سودآوری بانک‌های خصوصی؛ رهیافت الگوی خود رگرسیون برداری ساختاری. فصلنامه تحقیقات مدل‌سازی اقتصادی، 9(34)، 254-201.
تمیزی، علیرضا (1399). تأثیر نوسانات نرخ ارز بر حجم سپرده‌های بانکی ایران. مجله توسعه و سرمایه، 9(2)، 136-123.
ثقفی، سیف، ولی‌الله (1384). شناسایی و اندازه‌گیری نسبت‌های مالی و متغیرهای اقتصادی بنیادی مؤثر بر سلامت و ثبات نظام بانکی در ایران. پژوهشنامه اقتصادی، 5(17)، 112-65.
دباغ، رحیم، رئیسی دیبا و علی خانلوی، صانع (1399). بررسی تأثیرگذاری و تأثیرپذیری عوامل مؤثر بر بهره‌وری منابع انسانی با روش‌های تصمیم‌گیری چندمعیاره (موردمطالعه شرکت توزیع برق آذربایجان شرقی). نشریه کیفیت و بهره‌وری صنعت برق ایران، (4)9، 99-83.
دباغ، رحیم، گلمرادی، حسن و باقری، آرش (1398). بررسی عملکرد مالی بانک‌های اسلامی و غیراسلامی در کشورهای منتخب با استفاده از مدلCAMEL. فصلنامه مطالعات مالی و بانکداری اسلامی، 4، 114-85.
دباغ، رحیم (1384). سیاست‌های اشتغالزایی کشورهای مختلف و ایران. فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی. (3)11  (۳) :۱۶۶-۱۴۷
دل‌افروز، نرگس؛ همایون‌فر، مهدی و تقی‌پور تمیجانی، مریم (1398). مدیریت ریسک اعتباری در بانک‌ها با استفاده از رویکرد ترکیبی. مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار، (38)10، 116-94.
عبداللهی پور، محمدصادق؛ بت‌شکن، محمد هاشم و سرگلزایی، مصطفی (1399). ارزیابی اثر شاخص‌های کملز (CAMELS) بر بازده سرمایه تعدیل شده به ریسک (RAROC) در بانک‌های پذیرفته شده در بازار سرمایه ایران. نشریه چشم‌انداز مدیریت مالی، (32)10، 80-57.
علیمردانی، الهام و عباسیان، عزت اله (1398). طراحی الگوی غیرخطی برای بررسی اثر هم زمان کفایت سرمایه و سرمایه‌گذاری بانک‌ها در شرکت‌ها بر وام‌دهی. پژوهش در حسابداری و علوم اقتصادی، 3(5)، 14-1.
فرهنگ، امیرعلی، اثنی‌عشری، ابوالقاسم، ابوالحسنی، اصغر، رنجبر فلاح، محمدرضا و بیابانی، جهانگیر (1397). سرمایه بانک، ریسک نقدینگی و اعتباری در بانک‌های ایران. فصلنامه علمی  نظریه‌های کاربردی اقتصاد، (4)5، 247-227.
کوهی لیلان، بابک، دباغ، کیاالحسینی، سید ضیاءالدین و رهبر، فرهاد (1400). بررسی عوامل مؤثر بر ثبات نظام بانکی در کشور‌های منتخب منطقه منا. مجله توسعه و سرمایه، 6(1)، 18-1.
مرادپور، مجتبی؛ پورآقاجان، عباسعلی و عباسیان، محمد مهدی (1401). ارائه الگوی سلسله‌مراتبی سنجش عملکرد شتاب‌دهنده‌های مالی در بانک‌های دولتی ایران. دوفصلنامه علمی حسابداری دولتی، 8(2)، 126-113.
نادری، جلال، موسویان، ندیری، زارعی. (1398). بررسی تطبیقی ریسک اعتباری در بانکداری اسلامی و بانکداری متعارف (با تأکید بر تأثیر عوامل خاص بانکی). دوفصلنامه جستارهای اقتصادی، (32)16، 87-61.‎
References
Abdollahipour, M.S., Bot shken Breaker, M.H., & Sargolzaei, M. (2020). Assessing the effect of CAMELS on the return on risk-adjusted capital (RAROC) in banks accepted in the Iranian capital market. Journal of Financial Management Vision, (32) 10, 57-80 [In Persian].
Agnello, L., & Sousa, R.M. (2012). How do banking crises impact on income inequality? Applied Economics Letters, 19(15), 1425-1429.
Alimrdani, E., & Abbasian, E. (2019). Desigening a nonlinear model to examine the effect of both capital adequacy and investment of bank in companies on lending. Reserch in Accounting and Economic Sciences, 3(5),14-1 [In Persian].
Aliyeva, U. (2020). The impact of currency devaluation on the banking sector of Azerbaijan. Available at SSRN 3698650.
Ahmadyan, A. (2018), Design of a Rating System in Banking Supervision in the Banking Network: CAMELS Approach. Quarterly Journal of Economic Research and Policies, 26 (85), 7-31 [In Persian].
Bahmani, M., Mirhashemi & Naeini, S. (2015). Investigation the effect of banking marketization in monetary policy transmission through lending channel. Quarterly Journal of Applied Theories of Economics, 2(3), 119-144 [In Persian]
Baybordi, A., Bahri Sales, J., Jabbarzadeh Kangarloo, S., & Zavari Rezayi, A. (2022). Fuzzy delphi algorithm and fuzzy DEMITEL in Designing and explanation of relational capital in banks. Journal of Governmental Accounting, 8(2), 81-90 [In Persian].
Blatter, M., & Fuster, A. (2022). Scale effects on efficiency and profitability in the Swiss banking sector. Swiss Journal of Economics and Statistics, 158(1), 1-24.
Dabbagh, R., Raeisi, D., & Alikhanlo, S. (2020). Investigating the effectiveness and influence of factors affecting human resources productivity by multi criteria decision making methods (Case study of east Azarbaijan electric power distribution company). Electric Industry Journal of Quality and Productivity, 9(4), 83-99 [In Persian].
Dabbagh, R., Golmoradi, H., & Bagri, A. (2019). Financial performance comparison of islamic and conventional banking in selected countries using the CAMEL model. Quarterly Journal of Islamic Finance and Banking Studies, 4, 85-114 [In Persian].
Dabagh R. (2006). Employment Policies in Iran and Some Other Countries. IRPHE. 11 (3), 147-166 [In Persian].
Dang, V., & Huynh, J. (2021). Bank funding, market power and the bank liquidity creation chanel of monetary policy. Research in International Business and Finance, 59, 1-16
Delafrooz, N., Homayounfar, M., & Taghipour tamijani, M. (2019). Credit risk management in banks using a hybrid approach. Financial Engineering and Portfolio Management, 10(38), 94-116 [In Persian].
Derviz, A., & Podpiera, J. (2008). Predicting bank CAMELS and S&P ratings: the case of the Czech Republic. Emerging Markets Finance and Trade, 44(1), 117-130.
Erza, A., & Ghasempour, S. (2017). Ranking the Iranian private banks through CAMELS framework by integrating AHP and ARAS method. Financial Management Strategy, 5(3), 99-118 [In Persian].
Gyamerah, I.A., & Amoah, B. (2015). Determinants of bank profitability in Ghana. International Journal of Accounting and Financial Reporting, 5(1), 173-187.
Hasanov, F.J., Bayramli, N., & Al-Musehel, N. (2018). Bank-specific and macroeconomic determinants of bank profitability: Evidence from an oil-dependent economy. International Journal of Financial Studies, 6(3), 1-21.
Kohi Leylan, B., Dabagh, R., Kiaalhosseini, S.Z., & Rahbar, F. (2021). Investing the factors affecting the stability of the banking system in selected countries of MENA region. Journal of Development and Capital, 6(1),1-18 [In Persian].
Lee, W.S., Huang, A.Y., Chang, Y.Y., & Cheng, C.M. (2011). Analysis of decision -making factors for equity investment by DEMATEL and Analytic Network Process. Expert Systems with Applications, 38(7), 8375 -8383.
Liu, C.J., Zhao, Q., Xie, Q., & Liu, C. (2019). Novel evolutionary multi-objective soft subspace clustering algorythm for credit risk assessment. Expert Systems with Applications,138(C), 112827.
Moradpoor, M., Pooraghajan, A., & Abbasian, M. (2022). Provide a hierarchical model for measuring the performance of financial accelerators in State-owned banks of Iran. Journal of Governmental Accounting, 8(2), 113-126 [In Persian].
Moti, H., Masinde, J., Mugenda, N., & Sindani, M. (2012). Effectiveness of credit management system on loan performance: Empirical evidence from micro finance sector in Kenya. International Journal of Business, Humanities and Technohogy, 2(2), 99-108.
Naderi, J., Mousavian, S., Nadiri, M., & Zarei, F. (2019). Comparative study of credit risk in Islamic banking and conventional banking; with emphasis on the impact of bank specific factors. Journal of Iran's Economic Essays, 16(32), 61-87.
Olabisi, J., Afolabi, A., Kajola, S.O., & Ariyibi, O. (2019). Effect of currency depreciation on financial performance of Nigerian deposit money banks. Izvestiya, 2, 104-116.
Podviezko, A., & Ginevičius, R. (2010). Economic criteria characterising bank soundness and stability.
Pourmehr, M., Sepehrdoust, H., & Naziri, M.K. (2018). Impact of macroeconomic and management quality variables on the profitability of private banks; using structural panel VAR approach. Journal of Economic Modeling Research, 9(34), 201-254 [In Persian].
Roman, A., & Şargu, A.C. (2013). Analysing the financial soundness of the commercial banks in Romania: an approach based on the camels framework. Procedia Economics and Finance, 6, 703-712.
Saghafi, A., & Seif, V. (2005). Identify and measure financial ratios and fundamental economic variables affecting the health and stability of the banking system in Iran. Journal of Economics, 5(17), 65-111 [In Persian].
Shaliha, Z., Daghighi Asli, A., Mirzaeinejad, M., Afsharirad, M. (2021). The effects of monetary policy and inflationary environment on deposits in private and governmental banks of Iran (Dynamic panel data analysis). Journal of Development and Capital, 6(2), 227-244 [In Persian].
Sarker, A. (2005). CAMELS rating system in the context of Islamic banking: A proposed ‘S’for Shariah framework. Journal of Islamic Economics and Finance, 1(1), 78-84.
Sisay, E.M. (2018). The impact of currency devaluation on the equity market in the private banking sector in Ethiopia.
Tamizi, A. (2020). Effect of exchange rate fluctuation on the volume of deposit in Iran. Journal of Development and Capital, 2(9), 123-136 [In Persian].