بررسی تأثیر تکانه‌های ارزی بر متغیرهای کلان اقتصادی و تقاضای بازار کار ایران با رهیافت مدل تعادل عمومی پویای تصادفی

بهرامی, آزاده; زاینده رودی, محسن

doi:10.22103/jdc.2023.20991.1362

بررسی تأثیر تکانه‌های ارزی بر متغیرهای کلان اقتصادی و تقاضای بازار کار ایران با رهیافت مدل تعادل عمومی پویای تصادفی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه اقتصاد، واحد کرمان، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان، ایران.

10.22103/jdc.2023.20991.1362

چکیده

هدف: تجزیه و تحلیل آثار تکانه‌های ارزی بر متغیرهای کلان اقتصادی و تقاضای بازار کار در ایران با استفاده از مدل تعادل عمومی پویای تصادفی.
روش: در این مطالعه تکانه‌های ارزی، تولید ناخالص داخلی واقعی، اشتغال، نرخ بهره، تولید ناخالص داخلی بدون نفت، درآمدهای نفتی، تورم، مصرف و مصرف دولتی مورد توجه قرارگرفته‌اند. تکانه‌های ارزی به عنوان منبع نوسانات در الگوی تحقیق تعریف شده و شبیه‌سازی و حل (کالیبراسیون) مدل بر اساس روش بیزین و با استفاده از نرم افزار داینر (Dynare) تحت نرم افزار متلب (MATLAB) بر اساس روش مونت کارلو با زنجیره مارکوف در قالب الگوریتم متروپلیس- هستینگز و با استفاده از داده‌های تعدیل فصلی دوره زمانی 1396-1368 انجام گرفته است.
یافته‌ها: نتایج نشان دهنده آن است که مدل مورد استفاده برای شبیه‌سازی اقتصاد ایران مدلی مناسب است. برآورد مشخص کرد که تکانه‌های ارزی سبب کاهش تولید ناخالص داخلی واقعی، تولید ناخالص داخلی بدون نفت، نرخ بهره، مصرف دولتی، افزایش تورم و مصرف، کاهش اشتغال و کاهش تقاضای نیروی کار می‌گردد.
نتیجه‌گیری: احتناب از به وجود آمدن تکانه‌های ارزی و ثبات قیمت ارز به خصوص در دوره‌های کوتاه مدت می‌تواند ثبات و پایداری بیشتر متغیرهای کلان اقتصادی باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

اقتصاد توسعه

مراجع

زبیدی، حیدر؛ امامی، کریم؛ محمدی، تیمور و غفاری، فرهاد (1401). اثرات کلان تبعیض جنسیتی در بازار کار ایران: مدل تعادل عمومی پویای تصادفی. پژوهشنامه بازرگانی، 102، 37-58 https://pajooheshnameh.itsr.ir/article_246931.html?lang=fa.

برقعی، متین‌سادات و محمدی، تیمور (1397). انتقال نرخ ارز شرطی به قیمت مصرف کننده در ایران رهیافت DSGE. پژوهش‌های رشد و توسعه پایدار، 8(2)، 60-45 https://ecor.modares.ac.ir/article-18-14800-fa.html.

توکلیان، حسین؛ محمدی، تیمور و صیامی عراقی، ابراهیم (1399). تعیین قاعده مالی تراز بودجه‌ای برای دولت در اقتصاد ایران با استفاده ازDSGE رویکرد تعادل عمومی پویای تصادفی. پژوهش‌ها و سیاست‌های اقتصادی، 28(95)، 53-7 http://qjerp.ir/article-1-2647-fa.html.

جعفری صمیمی، احمد؛ توکلیان، حسین و حاجی کرمی، مرضیه (1396). ارزیابی سیاست‌های پولی در شرایط شوک نرخ ارز: رویکرد MDSGE. مطالعات اقتصادی کاربردی ایران، 6(23)، 34-1 https://aes.basu.ac.ir/article_2027.html?lang=fa.

ساجدی، مهدی؛ امینی‌فرد، عباس؛ نونژاد، مسعود و حقیقت علی (1402). تعیین حداقل دستمزد بهینه در چارچوب یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی. تحقیقات مدلسازی اقتصادی، 47، 169-219 http://jemr.khu.ac.ir/article-1-2289-fa.html.

سیدصالحی شهرزاد، صامتی مجید، آذربایجانی کریم، بصیرت مهدی (1400). تحلیل درآمدهای دولت در یک اقتصاد کوچک صادر‌کننده نفت به روش تعادل عمومی پویای تصادفی DSGE. فصلنامه علمی سازمان امور مالیاتی کشور، 29(51)، 64-۳۳ https://taxjournal.ir/article-1-2049-fa.html.

گلدوست، محمدجلال؛ نجفی‌زاده، سیدعباس؛ فخرحسینی، سید فخرالدین و سرلک، احمد (1398). تاب‌آوری متغیرهای اقتصاد کلان ایران در برابر شوک سیاست پولی و ارزی در مدل DSGE. نظریه‌های کاربردی اقتصاد، 6(2)، 28-1 https://ecoj.tabrizu.ac.ir/article_9127.html.

همتی، مریم (1400). مدل‌سازی ناهمگنی در رفتار قیمت‌گذاری بنگاه در قالب الگوی DSGEمطالعه موردی ایران. مجله پژوهش‌های پولی و بانکی، 14(50)، 747-782 https://www.sid.ir/paper/1061891/fa.

References

Adrian, T., Gasper, V., & Viteck, F. (2022). A medium-scale DSGE model for the integrated policy framework: International Monetary Fuond, https://www.elibrary.imf.org/view/journals/001/2022/015/article-A001-en.xml.

Alagidede, P., & Ibrahim, M. (2017). On the causes and effects of exchange rate volatility on economic growth: Evidence from Ghana. Journal of African Business, 18(2), 169-193 https://ideas.repec.org/a/taf/wjabxx/v18y2017i2p169-193.html.

Aman, Q., Ullah, I., Khan, M.I., & Khan, S. (2017). Linkages between exchange rate and economic growth in Pakistan (an econometric approach). European Journal of Law and Economics, 44(1), 157-164 https://ideas.repec.org/a/-kap/ejlwec/v44y2017i1d10.1007_s10657-013-9395-y.html.

Borghei, M.S., & Mohammadi, T. (2018). Conditional exchange rate pass-through to consumer prices in Iran: A DSGE approach. The Economic Research (Sustainable Growth and Development), 18(2), 21-48 http://ecor.modares.ac.ir/-article-18-14800-fa.html [In Persian].

Can, U., & GizemCan, Z. (2021). Effectiveness of the post-Covid-19 recovery policies Evidence from a simulated DSGE model for Turkey: Economic Analysis and Policy, 71, 694-708 https://doi.org/10.1016/j.eap.2021.07.006.

Dubrovskaya, J., Shults, D., & Kozonogova, E. (2022). Constructing a region DSGE model with institutional features of territorial development. Computation 10(7), 105 https://doi.org/10.3390/computation10070105.

Goldoust, M., Najafizadeh, S.A., Fakhre Hosaini, S.F., & Sarlak, A. (2019). Resilience of macroeconomic variables of the Iranian economy against monetary policy shock based on the DSGE model. Quarterly Journal of Applied Theories of Economics, 6(2), 1-28 https://ecoj.tabrizu.ac.ir/article_9127.html?lang=en [In Persian].

Hemmati, M. (1400). Modeling the heterogeneity in the firm's pricing behavior in the form of the DSGE model, a case study of Iran. Journal of Monetary and Banking Research, 14(50), 747-782 https://www.sid.ir/paper/1061891/fa [In Persian].

Ireland, P.N. (2004). A method for taking models to the data. Journal of Economic Dynamics and Control, 28(6), 1205-1226 https://ideas.repec.org/a/eee/dyncon/v28y2004i6p1205-1226.html.

Jafari Samimi, A., Tavakolian, H., & Hajikarami, M. (2017). Evaluation of monetary policy in terms of exchange rate shock, MDSGE approach: The case of Iran. Journal of Applied Economics Studies in Iran, 6(23), 1-34 https://aes.basu.ac.ir/article_2027.html?lang=en [In Persian].

Kumar, A. )2023). A basic two-sector new Keynesian DSGE model of the Indian economy. MPRA Paper 115863, University Library of Munich, Germany, https://ideas.repec.org/p/pra/mprapa/115863.html.

Medina, J., & Soto, C. (2006). Copper price, fiscal policy and business cycle in Chile central bank of Chile. Working Papers Central Bank of Chile 458, Central Bank of Chile, https://ideas.repec.org/p/chb/bcchwp/458.html.

Nguyen, T.D., Hoang Le, A., Eleftherios, Thalassinos, I. (2022). The impact of the COVID-19 pandemic on economic growth and monetary policy an analysis from the DSGE model in Vietnam. Economies, 10(7), 1-19 https://ideas.repec.org/a/gam/jecomi/v10y2022i7p159-d854071.html.

Ouchen, M., & Ziky, M. (2015), Exchange rate dynamics and monetary policy in a small open economy: A DSGE model. Economic Research Initiatives at Duke (ERID) Working Paper, No. 192, https://ssrn.com/abstract=2636906.

Sajedi, M., Amini Fard, A., Nunezhad, M., & Haghighat, A. (2022). Determining the optimal minimum wage in the framework of a stochastic dynamic general equilibrium model (Case study of Iran). Journal of Economic Modeling Research, 13(47), 167-219 http://jemr.khu.ac.ir/article-1-2289-fa.html [In Persian].

Seyyed Salehi, Sh., Sameti, M., Azarbaijani, K., & Basirat, M. (2021). Analysis of government revenues in a small oil-exporting economy using DSGE stochastic dynamic general equilibrium method. Journal of Tax Research, 29(51), 33-64 https://taxjournal.ir/article-1-2049-fa.html [In Persian].

Tavakolian, H., Mohammadi, T., & Siame Iraqi, E. (2020). Determining the fiscal rule of the budget balance for the Iran economy, stochastic dynamic general balance approach (DSGE). The Economic Research (Sustainable Growth and Development), 28(95), 7-53 http://qjerp.ir/article-1-2647-fa.html [In Persian].

Walsh, C. (2003). Monetary theory and policy. MIT Press, https://www.amazon.com/Monetary-Theory-Policy-MIT-Press/dp/0262013770.

Zobeidi, H., Emami, K., Mohammadi, T., & Ghaffari, F. (2022). The macroeconomic effects of gender discrimination in the Iranian labor market: DSGE model. Iranian Journal of Trade Studies, 26(102), 37-58 https://pajooheshnameh.itsr.ir/article_246931.html?lang=en [In Persian].