رابطه بین اقتصاد سایه‌ای و ارکان رقابت‌پذیری در ایران با بهره‌گیری از رویکرد مارکوف سویچینگ-ور

فیل سرائی, مهدی; نقی زاده, علی

doi:10.22103/jdc.2023.20883.1350

رابطه بین اقتصاد سایه‌ای و ارکان رقابت‌پذیری در ایران با بهره‌گیری از رویکرد مارکوف سویچینگ-ور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

¹ گروه حسابداری، مؤسسه آموزش عالی حکیم طوس، مشهد، ایران.

² گروه مهندسی مالی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رودهن، تهران، ایران.

10.22103/jdc.2023.20883.1350

چکیده

هدف: هدف از این پژوهش تحلیل رابطه بین اقتصاد سایه‌ای و ارکان رقابت‌پذیری در کشور ایران است.
روش: تحقیق‌حاضر به‌لحاظ هدف، کاربردی، به‌لحاظ روش استنتاج، توصیفی- تحلیلی و به‌لحاظ طرح‌کلی تحقیق، پس‌رویدادی است. داده‌ها با به‌کارگیری نرم‌افزار ایویوز از طریق روش مارکوف‌سویچینگ-ور، مورد تحلیل قرار گرفت.
یافته‌ها: نتایج نشان داد بین حجم اقتصاد سایه‌ای و شوک وارده بر ارکان نهاده‌محور و کارایی‌محور رقابت‌پذیری در رژیم یک (دوره‌رکود) و ارکان کارایی‌محور و خلاقیت محور رقابت‌پذیری در رژیم دو (دوره رونق) رابطه معنا‌داری وجـود دارد. معنا‌داری ارکان نهاده‌محـور در رژیم دو (دوره رونق) و ارکان کارایی‌محـور در رژیم یک (دوره رکود) تأیید نشد.
نتیجه‌گیری: اگرچه برخی اقتصادهای سایه‌ای ممکن است اثرات مفیـدی برای برخی شهرونـدان یا حتی اقتصاد رسمی یک کشور داشته باشند، در کل اقتصـاد سایه‌ای به رقابت‌پذیری کشور آسیب می‌رساند؛ زیرا اعتماد سرمایه‌گذاران خارجی به آن کشور و در نتیجه احتمال همکاری آن‌ها را کاهش می‌دهد. از سوی دیگر، رقابت‌پذیری می‌تواند انگیزه‌هایی برای وارد کردن عملیات‌های زیرزمینی به سطح زمین و در نتیجه مبارزه با اقتصاد اعلام‌نشده ارائه دهد. این تحقیق با استفاده از روش‌های‌مناسب اقتصادسنجی، شواهدی پیدا نمود که هر چه یک‌کشور رقابتی‌تر باشد، با توجه به شاخص رقابت‌پذیری جهانی، اقتصاد سایه‌ای آن کوچک‌تر می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

اقتصاد توسعه

مراجع

آذرمند، حمید (۱۳۸۶). ارزیاب اقتصاد پنهان در ایران. حساب‌های اقتصادی ایران، 2(3)، 24-43 https://www.sid.ir/paper/484330/fa.

اسمعیل‌پوریان کاندستار، نجیب؛ محمدزاده موسی کندی، یوسف و محسنی زنوزی،سیدجمال‌الدین (۱۳۹۹). تأثیر درآمدهای نفتی و رشد پول بر روی اقتصاد سایه‌ای در ایران. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه ارومیه، https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/b4b65727bf8366f2982f00bafa0e5c95.

جعفری صمیمی، احمد؛ گیلک حکیم آبادی، محمدتقی و غیبی حاجی‌ور، سیاوش (۱۳۹۶). تأثیر نوسانات حق الضرب بر روی بخش زیرزمینی اقتصاد ایران: رهیافت DSGE. مطالعات و سیاست‌های اقتصادی، 13(1)، 3-28 https://economic.mofidu.ac.ir/article_32478.html.

رمضانپور،اسماعیل؛ زمانی، نرجس و رضائی پیته‌نوئی، یاسر (1403). تحریم‌های اقتصادی و مدیریت نقدینگی در شرکت‌ها. مجله توسعه و سرمایه، 9(1)، 99-83 https://jdc.uk.ac.ir/article_3755.html.

رنانی، محسن؛ میرزایی، محمد و اربابیان، شیرین (۱۳۹۱). بخش غیررسمی و ظرفیت مالیاتی از دست رفته (مطالعه موردی: استان کهگیلویه و بویراحمد). پژوهشنامه اقتصادی، 12(44)، 99-130 https://joer.atu.ac.ir/article_962.html.

شاه‌آبادی، ابوالفضل؛ کردبچه، حمید و شاهسوندی، هانیه (۱۳۹۹). اندازه‌گیری حجم اقتصاد زیرزمینی در کشورهای منتخب درحال‌توسعه دارای فراوانی منابع طبیعی. اقتصاد و تجارت نوین، 43(15)، 51-80 https://jnet.ihcs.ac.ir/article_6122.html.

شریفی، سیدمحمدرضا؛ حقیقت، علی؛ ابراهیمی، مهرزاد و امینی فرد، عباس (۱۴۰۱). بررسی اثر توسعه مالی و مالیات بر اقتصاد زیرزمینی؛ مطالعه موردی ایران. پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، 12(46)، 88-67 https://egdr.journals.pnu.ac.ir/article_6365.html.

شهاب، محمدرضا و پژویان، جمشید (۱۳۹۴). ارتباط بین اقتصاد سایه‌ای و رشد اقتصادی: یک تحلیل تجربی با استفاده از سیستم معادله‌های پنل همزمان. اقتصاد مالی، 30(9)، 28-1 https://journals.iau.ir/article_515777.html.

شهبازی، کیومرث؛ حسن‌زاده، خدیجه و خوش‌خبر، وحید (۱۳۹۹). اثرات نامتقارن اقتصاد سایه‌ای بر توسعه مالی در ایران با رویکرد مدل NARDL. پژوهش‌های رشد و توسعه پایدار (پژوهش‌های اقتصادی)، 20(1)، 185-204 https://ecor.modares.ac.ir/article-18-26146-fa.html.

صامتی، مجید، سامتی، مرتضی، و دلایی میلان، علی (1388). برآورد اقتصاد زیرزمینی در ایران (84-1344): به روش MIMIC. مطالعات اقتصاد بین الملل، 20(2)، 89-114 https://www.sid.ir/paper/458664/fa.

فلاحتی، علی؛ نظری، سهیلا و پشته‌کشی، مریم (۱۳۹۹). کیفیت نهادی، رانت منابع طبیعی و اقتصاد سایه‌ای. تحقیقات مدلسازی اقتصادی، 11(39)، 149-185 https://jemr.khu.ac.ir/article-1-1653-fa.html.

عمادزاده، مصطفی و رفیعی طباطبایی، زهرا (۱۳۹۱). تحلیلی پیرامون اقتصاد زیرزمینی و عوامل مؤثر بر آن در منتخبی از کشورهای توسعه یافته. پژوهشنامه اقتصاد کلان (پژوهشنامه علوم اقتصادی)، 7(13)، 83-96 https://jes.journals.umz.ac.ir/article_56.html.

‫کارازموده فرد، یونس؛ میرزاپور باباجان، اکبر؛ هادی‌زاده، آرش و اکبری مقدم، بیت‌الله (۱۴۰۰). رابطه علیت بین توسعه مالی و اقتصاد زیرزمینی در ایران: رویکرد MIMIC و علیت هسیائو. اقتصاد مالی، 57(15)، 165-186 https://www.sid.ir/paper/416636/fa.

References

Ajide, F.M., Dada, J.T., & Olowookere, J.K. (2022). Shadow economy and foreign direct investment in Nigerian manufacturing industry. International Journal of Economics and Business Research, 23(2), 156-180 https://ideas.repec.org/-a/ids/ijecbr/v23y2022i2p156-180.html.

Azarmand, H. (2007). Evaluating the hidden economy in Iran. Economic Accounts of Iran, 2(3), 24-43 https://www.sid.ir/paper/484330/fa [In Persian].

Baklouti, N., & Boujelbene, Y. (2020). A simultaneous equation model of economic growth and shadow economy: Is there a difference between the developed and developing countries? Economic Change and Restructuring, 53(1), 151-170 https://ideas.repec.org/a/kap/ecopln/v53y2020i1d10.1007_s10644-018-9235-8.html.

Devine, H. (2021). How institutions shape the informal economy. The Global Informal Workforce, Chapter 8, 223-252 https://www.elibrary.imf.org/display/book/9781513575919/ch009.xml.

Eilat, Y., & Zinnes, C. (2000). The shadow economy in transition countries: consequences for economic growth and donor assistance. Harvard Institute for International Development, CAER II Discussion Paper, 30(7), 1233-1254 https://ideas.repec.org/a/eee/wdevel/v30y2002i7p1233-1254.html.

Emadzadeh, M., & Rafiei Tabatabaei, Z. (2012). An analysis of the underground economy and the factors affecting it in a selection of developed countries. Research Journal of Macroeconomics (Research Journal of Economic Sciences), 7(13), 83-96 https://jes.journals.umz.ac.ir/article_56.html [In Persian].

Enste, D.H. (2018). The shadow economy in OECD and EU accession countries–empirical evidence for the influence of institutions, liberalization, taxation and regulation: An international perspective. In book: Size, Causes and Consequences of the Underground Economy (pp.123-138), DOI: 10.4324/9781351149044-7.

Esmail Pourian Kandstar, N., Mohammadzadeh Musa Kandi, Y., & Mohseni Zenouzi, S.J. (2019). The effect of oil revenues and money growth on the shadow economy in Iran. Master's Thesis, Urmia University, https://ganj.irandoc.ac.ir/-#/articles/b4b65727bf8366f2982f00bafa0e5c95 [In Persian].

Falahati, A., Nazari, S., & Poshteh Keshi, M. (2019). Institutional quality, rent of natural resources and shadow economy. Economic Modeling Research Quarterly, 11(39), 149-185 https://jemr.khu.ac.ir/article-1-1653-fa.html [In Persian].

Feige, E.L. (1997). Revised estimates of the underground economy: Implications of US currency held abroad. MPRA Paper 13805, University Library of Munich, Germany, https://ideas.repec.org/p/pra/mprapa/13805.html.

Frey, B.S., Weck, H., & Pommerehne, W.W. (1982). Has the shadow economy grown in Germany? An exploratory study. Weltwirtschaftliches Archiv, 118(3), 499-524 https://www.jstor.org/stable/40439052.

International Monetary Fund. Research Dept. (2018). World economic outlook, April 2018: Cyclical upswing, structural change. International Monetary Fund.‏

Ishak, Phoebe W., & Farzanegan, M.R. (2022). Oil price shocks, protest, and the shadow economy: Is there a mitigation effect? Economics & Politics, 34(2), 298-321 https://doi.org/10.1111/ecpo.12199.

Jafari Samimi, A., Gilak Hakimabadi, M., & Gheibi, S. (2017). The impact of seigniorage volatility on underground economy in Iran: A DSGE approach. The Journal of Economic Studies and Policies, 4(1), 3-28 https://economic.mofidu.ac.ir/-article_32478.html?lang=en [In Persian].

Karazmoodeh Fard, Y., Mirzapour Babajan, A., Hadizadeh, A., & Akbari Moghadam, B. (2021). Causal relationship between financial development and underground economy in Iran: MIMIC approach and Hsiao causality. Financial Economics, 57(15), 165-186 https://www.sid.ir/paper/416636/fa [In Persian].

Karpenko, I.V., Mazurenko, O.V., Spodin, S., Volynets, R., & Hladkovskyi, M. (2022). The nexus between international tax competitiveness and the shadow economy: A cross-countries analysis. Financial and Credit Activity Problems of Theory and Practice, 1(42), 196–205. https://doi.org/10.55643/fcaptp.1.42.2022.3703.

Keegan, A., Bitterling, I., Sylva, H., & Hoeksema, L. (2018). Organizing the HRM function: Responses to paradoxes, variety, and dynamism. Human Resource Management, 57(5), 1111-1126 https://doi.org/10.1002/hrm.21893.

Medina, L., & Schneider, F. (2018). Shadow economies around the world: what did we learn over the last 20 years? International Monetary Fund, https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2018/01/25/Shadow-Economies-Around-the-World-What-Did-We-Learn-Over-the-Last-20-Years-45583.

Nguyen, D.V., & Duong, M.T.H. (2021). Shadow economy, corruption and economic growth: An analysis of BRICS countries. The Journal of Asian Finance, Economics and Business, 8(4), 665-672 DOI: 10.13106/-jafeb.2021.vol8.no4.0665.

Ogunc, F., & Yılmaz, G. (2000). Estimating the underground economy in Turkey. Research and monetary policy department, central bank of the republic of Turkey, https://www.researchgate.net/publication/24134301-_Estimating_The_Underground_Economy_In_Turkey.

Omodero, C.O. (2019). The financial and economic implications of underground economy: The Nigerian perspective. Academic Journal of Interdisciplinary Studies, 8(2), 155-155 https://ideas.repec.org/a/bjz/ajisjr/1784.html.

Poufinas, T., Galanos, G., & Agiropoulos, Ch. (2021). The impact of competitiveness on the shadow economy. International Advances in Economic Research, 27(1), 29-46 https://ideas.repec.org/a/kap/iaecre/v27y202-1i1d10.1007_s11294-021-09820-9.html.

Ramazanpoor, E., Zamani, N., & Rezaei Pitenoei, Y. (2024). Economic sanctions and liquidity management in companies. Journal of Development and Capital, 9(1), 83-99 https://jdc.uk.ac.ir/article_3755.html?lang=en [In Persian].

Renani, M., Mirzaei, M., & Arbabian, Sh. (2012). The informal sector and the lost tax capacity (Case study: Kohgiluyeh and Boyer Ahmad provinces). Economic Research Journal, 12(44), 130-99 https://joer.atu.ac.ir/-article_962.html?lang=en [In Persian].

Sahnoun, M., & Abdennadher, Ch. (2019). The nexus between unemployment rate and shadow economy: A comparative analysis of developed and developing countries using a simultaneous-equation model. Economics Discussion Papers 2019-30, Kiel Institute for the World Economy (IfW Kiel), https://ideas.repec.org/-p/zbw/ifwedp/201930.html.

Sameti, M., Sameti, M., & Dalali Milan, A. (2023). Estimating the underground economy in Iran (1965-2005): A MIMIC approach. International Economics Studies, 35(2), 89-114 https://www.sid.ir/paper/458664/fa [In Persian].

Schneider, B., & Bowen, D.E. (2019). Perspectives on the organizational context of frontlines: A commentary. Journal of Service Research, 22(1), 3-7‏ https://doi.org/10.1177/1094670518816160.

Shahabadi, A., Kordbache, H., & Shahsavanndi, H. (2019). Measuring the size of the underground economy in selected developing countries with abundant natural resources. Modern Economics and Business, 43(15), 51-80 https://jnet.ihcs.ac.ir/article_6122.html?lang=en [In Persian].

Shahiki Tash, M. N., Molaee, S., & Dinarzehi, K. (2014). Examining the Relationship between Economic Growth and Coefficient of Social Welfare under the Bayesian Approach in Iran. Quarterly Journal of Economic Growth and Development Research, 4(16), 52-41‏ 20.1001.1.22285954.1393.4.16.3.2 [In Persian].

Sharifi, S.M.R., Haghighat, A., Ebrahimi, M., Amini Fard, A. (2022). Examining the effect of financial development and taxation on the underground economy; A case study of Iran. Scientific Quarterly Journal of Economic Growth and Development Research, 12(46), 67-88 https://egdr.journals.pnu.ac.ir/article_6365.html [In Persian].

Shahab, M.R., & Pazhouyan, J. (2015). The relationship between the shadow economy and economic growth: An empirical analysis using a system of simultaneous panel equations. Financial Economics, 30(9), 1-28 https://journals.iau.ir/-article_515777.html [In Persian].

Shahbazi, K., Hassanzadeh, Kh. & Khosh Khabar, V. (2019). Asymmetric effects of shadow economy on financial development in Iran with NARDL model approach. Sustainable Development and Growth Research (Economic Research), 20(1), 185-204 https://ecor.modares.ac.ir/article-18-26146-fa.html [In Persian].

Schneider, F. (2011). Handbook on the shadow economy. Edward Elgar Publishing, https://econpapers.repec.org/-bookchap/elgeebook/13432.htm.

Soares, C., & Afonso, Ó. (2019). The non‐observed economy in Portugal: The monetary model and the MIMIC model. Metroeconomica, 70(1), 172-208 https://ideas.repec.org/a/bla/metroe/v70y2019i1p172-208.html.

Svazas, M., Navickas, V., Bilan, Y., & Vasa, L. (2022). The features of the shadow economy impact’on biomass energy sector. Energies, 15(8), 2932 https://doi.org/10.3390/en15082932.

Tedds, L.M. (2018). Non-tax revenue for funding municipal governments: Take-up, constraints, and emerging opportunities. MPRA Paper 96919, https://ideas.repec.org/p/pra/mprapa/96919.html.

Tran, T.P.K., Nguyen, P.V., Nguyen, Q.L.H.T.T., Tran, N.P., & Vo, D.H. (2022). Does national intellectual capital matter for shadow economy in the Southeast Asian countries? Plos One, 17(5), e0267328 10.1371/journal.pone.0267328.

Wu, D.F., & Schneider, F. (2021). Nonlinearity between the shadow economy and economic development. IMF Working Papers 2019/048, International Monetary Fund, https://ideas.repec.org/p/imf/imfwpa/2019-048.html.

Younas, Z.I., Qureshi, A., & Al-Faryan, M.A.S. (2022). Financial inclusion, the shadow economy and economic growth in developing economies. Structural Change and Economic Dynamics, 62, 613-621 https://doi.org/10.1016/j.strueco.2022.03.011.

Zaman, Gh., & Goschin, Z. (2015). Shadow economy and economic growth in Romania. Cons and pros. Procedia Economics and Finance, 22, 80-87 https://doi.org/10.1016/S2212-5671(15)00229-4.